Βασιλείου Σ. Ευάγγελος

Printer-friendly version
Όνομα: 
Ευάγγελος
Επώνυμο: 
Βασιλείου Σ.
Βαθμίδα: 
Επίκουροι Καθηγητές
Member of Faculty
Γνωστικό αντικείμενο: 
Χρηματοοικονομική Μηχανική
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

 

Ο Δρ Βασιλείου Ευάγγελος είναι πανεπιστημιακός υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος του πιστοποιητικού Δ (Αναλυτής της Αγοράς) και εργάζεται ως Αναλυτής Χρηματοοικονομικού Κινδύνου. Κατέχει πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2005), μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη Επιχειρήσεων από το τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά (2010) και διδακτορικό δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2016). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εμπειρική έρευνα των χρηματαγορών, την αποτελεσματικότητα της αγοράς, στη συμπεριφορική χρηματοοικονομική, τις επενδυτικές στρατηγικές και τη διαχείριση κινδύνων. Οι εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, όπως Journal of Behavioral Finance, Research in International Business and Finance, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Journal of Financial Regulation and Compliance, Studies in Economics and Finance, Operational Research: an International Journal κ.α..

 

Βιογραφικό σημείωμα: 
Γραφείο: 
B.4.2
Διεύθυνση: 
Κουντουριώτου 45, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 
22710-35471
Ώρες επικοινωνίας: 
Τρίτη 15.00 - 16.00 μέσω Skype
Δημοσιεύσεις: 

 

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με το Σύστημα Κριτών

1. Vasileiou, E. (2020) Are markets efficient? A Quantum Mechanics View. Forthcoming in Journal of Behavioral Finance (ABS: 2, ABDC: A).

2.

Vasileiou, E. and Samitas A. (2020) Value at Risk, Legislative Framework, Crises, and Procyclicality: What Goes Wrong?. Forthcoming in Review of Economic Analysis (ABS: 1, ABDC: B).

3.

Vasileiou, E. and Pantos, T. (2020) What Do the Value at Risk Measure and the Respective Legislative Framework Really Offer to Financial Stability? Critical Views and Procyclicality. Forthcoming in European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention (ABS: 1, ABDC: C).

4.

Vasileiou, E. (2019) Accuracy vs Complexity trade-off in VaR Modelling: could Technical Analysis be a solution? Journal of Financial Management, Markets and Institutions, Vol. 07, No. 02, 1950003 (ABS: 1, ABDC: C).

5.

Vasileiou, E. (2018). Is the turn of the month effect an “abnormal normality”? Controversial findings, new patterns and… hidden signs (?). Research in International Business and Finance, 44, 153-175. (ABS 2, ABDC B)).

6.

Vasileiou, E. (2017) Value at Risk Historical (VaR) Approach: could it be more… historical, accurate and representative of the real financial risk environment?, Theoretical Economics Letters, (7) 951-974, (ABS 1, ABDC B).

7.

Vasileiou, E. (2017) Revising the TOM effect study: why does it fade and reappear? Practical policy implications and thoughts for further study. International Journal of Banking, Accounting and Finance, 8(2), pp. 146–173, (ABS 2, ABDC C)).

8. 8. 

Vasileiou, E. (2017) Why do we examine calendar anomalies only in financial markets? Month effect evidence from the Greek banking industry. Operational Research: an International Journal, Volume 17, Issue 1, pp 99–114, (ABS1). 

9.

Vasileiou, E. (2016) Overview of the Greek Value at Risk (VaR) legislation framework: deficiencies, proposals for future revision and a new suggested method. Journal of Financial Regulation and Compliance, volume 24, issue 2, p.p. 213-216, (ABS 1, ABDC C).

10.

Vasileiou, E. (2015) Long Live Day of the Week Patterns and the Financial Trends’ role. Lessons from the Greek Stock Market during the Euro era.  Journal of Investment Management and Financial Innovations, volume 12, issue 3, p.p. 19-32, (ABS: 2, ABDC C).

11.

Vasileiou, E. (2015) Re-examination of the Banking Window Dressing Theory: New Methodological Approaches and Empirical Evidence from the Greek Case. Journal of Financial Regulation and Compliance, volume 23, Issue 3, p.p. 252-270, (ABS 1, ABDC C).

12.

Vasileiou, E. and Samitas, A. (2015) Does the financial crisis influence the month and the trading month effects? Evidence from the Athens Stock Exchange. Studies in Economics and Finance, Vol. 32 Issue 2, p.p. 181-203, (ABS: 1, ABDC: B).

13.

Vasileiou, E. (2014) Turn of the Month Effect and Financial Crisis: A new explanation from the Greek Stock Market (2002-2012). Theoretical and Applied Economics. Volume XXI, No. 10 (599), pp. 33-58 (ABDC: C).

14. 14.

Vasileiou, E. (2014) Do the Governance Performance and the Sovereign Debt Influence Market Discipline? The EMU’s case under the New European Bail in Regime. Journal of Money, Investment and Banking. Issue 29, p.p. 16-33 (ABDC: C).

15.

Vasileiou, E. (2014) The new “Bail-in” regime and the need for stronger market discipline: What can we learn from the Greek case? International Journal of Finance & Banking Studies. Volume 3, n. 1, p.p. 85-113.

16. Vasileiou, E. (2014) Political Stability and Financial Crisis: What the data say for the European Union’s countries. International Journal of Research in Business and Social Science, vol.3, n.1, p.p. 143-169.

 

Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους

Calendar Anomalies in Stock Markets During Financial Crisis: The S&P 500 Case , in Global Financial Crisis and its Ramifications on Global Economic Activity, edit. Umit Hacioglu and Hasan Dincer, Springer (2017), p.p. 493-506.

 

Is Technical Analysis Profitable Even for an Amateur Investor? Evidence from the Greek    Stock Market (2002-12). in Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, edit. Copur, Z. IGI Global Publishers (2015), p.p. 255-269.